今までSQLServer2000を入れてましたが、いい機会なのでSQLServer2005へ。
無料利用可能なExpress版を入れましたが、管理ツール（Microsoft SQL Server Management Studio Express（SSMSE））が別途インストールしないといけないようです。
がしかし、Windows7（予想ではVISTAも）にSSMSEをインストールする場合、管理者権限でインストールしないとエラーが出ます。
このパッケージをインストールするときに予期しないエラーが検出されました。このパッケージは問題がある可能性があります。エラーコードは29506です。msi形式を「右クリック→管理者として実行」がなかったため、コマンドプロンプトを管理者権限で起動、インストールをしたところ問題なくインストールできました。
どうもmsi形式は、Windowsインストーラ（msiexec）が管理しているためのようです。
CUIで動作させる場合は
管理者権限 c:\>msiexec -i xxxxx.msiのようにしましょう。
ん～めんどくさいな～
ま、セキュリティを考慮すれば致し方ないですな。